PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4COP.DE с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4COP.DE с MVOL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) and MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) are both exchange-traded funds - 4COP.DE is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4COP.DE returned 27.63%/yr vs 7.54%/yr for MVOL.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 4COP.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for MVOL.L.

Доходность

Сравнение доходности 4COP.DE и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4COP.DE торгуется в EUR, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4COP.DE показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 3.21%.

4COP.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-9.78%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.47%
1 год
88.54%
3 года*
27.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
4.60%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4COP.DE и MVOL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		8.23%73.65%9.36%4.93%6.75%1.24%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		3.21%-2.16%18.41%4.07%-4.02%2.30%

Correlation

The correlation between 4COP.DE and MVOL.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between 4COP.DE and MVOL.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L

Доходность на риск

4COP.DE vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4COP.DE c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4COP.DEMVOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.53

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.78

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.88

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

2.14

+8.00

4COP.DE vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4COP.DE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4COP.DE и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4COP.DE и MVOL.L

Максимальная просадка 4COP.DE за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4COP.DE и MVOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4COP.DEMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-28.24%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-5.24%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.13%

-11.81%

-27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-5.35%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-4.60%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.15%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 4COP.DE и MVOL.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что 4COP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4COP.DEMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

2.49%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

6.49%

+29.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

8.77%

+32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

10.74%

+22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

12.14%

+21.30%

Сравнение комиссий 4COP.DE и MVOL.L

4COP.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4COP.DE и MVOL.L

Ни 4COP.DE, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4COP.DE and MVOL.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

4COP.DE is categorized as Copper, while MVOL.L is Global Equities. 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for 4COP.DE and 0.35% for MVOL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4COP.DE и MVOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор