PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4COP.DE с IUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4COP.DE с IUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) and IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - 4COP.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4COP.DE returned 34.58%/yr vs 19.00%/yr for IUSA.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 4COP.DE charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4COP.DE и IUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4COP.DE показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у IUSA.DE с доходностью 11.42%.

4COP.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
8.84%
С начала года
24.89%
6 месяцев
35.72%
1 год
109.69%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4COP.DE и IUSA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		24.89%73.62%9.38%4.93%6.78%1.33%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%1.25%

Correlation

The correlation between 4COP.DE and IUSA.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV

Доходность на риск

4COP.DE vs. IUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4COP.DE c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4COP.DEIUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.63

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

12.88

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4COP.DE vs. IUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4COP.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа IUSA.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4COP.DE и IUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4COP.DEIUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.07

Просадки

Сравнение просадок 4COP.DE и IUSA.DE

Максимальная просадка 4COP.DE за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4COP.DE и IUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4COP.DEIUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-50.54%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-7.08%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.12%

-23.34%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.46%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.19%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.00%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 4COP.DE и IUSA.DE

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 4COP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4COP.DEIUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

2.67%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

7.57%

+25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

11.48%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

15.17%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

16.06%

+16.91%

Сравнение комиссий 4COP.DE и IUSA.DE

4COP.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4COP.DE и IUSA.DE

4COP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%

Часто задаваемые вопросы

4COP.DE and IUSA.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

4COP.DE is categorized as Commodity Producers Equities, while IUSA.DE is S&P 500. 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while IUSA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for 4COP.DE and 0.07% for IUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4COP.DE и IUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор