PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4COP.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4COP.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 4COP.DE is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4COP.DE returned 24.85%/yr vs 2.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 4COP.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4COP.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4COP.DE показывает доходность 3.65%, а EUIN.DE немного выше – 3.67%.

4COP.DE

1 день
-3.07%
1 месяц
-17.47%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
3.65%
1 год
74.13%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4COP.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		3.65%73.65%9.36%4.93%6.75%1.24%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%1.03%

Correlation

The correlation between 4COP.DE and EUIN.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between 4COP.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

4COP.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4COP.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4COP.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.31

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.99

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.21

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

7.74

-0.21

4COP.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4COP.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4COP.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4COP.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка 4COP.DE за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4COP.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4COP.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-12.08%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-1.80%

-24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.13%

-2.43%

-36.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-0.25%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-3.03%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

0.51%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 4COP.DE и EUIN.DE

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что 4COP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4COP.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

0.93%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

2.83%

+32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

3.03%

+39.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

3.57%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

3.40%

+30.20%

Сравнение комиссий 4COP.DE и EUIN.DE

4COP.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4COP.DE и EUIN.DE

Ни 4COP.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4COP.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

4COP.DE is categorized as Copper, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for 4COP.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4COP.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор