PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). 3XLE.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 61.31%/yr for QQQ3.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
0.00%
1 месяц
29.95%
С начала года
60.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
132.20%
3 года*
61.31%
5 лет*
28.82%
10 лет*
45.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.69%18.54%62.70%194.03%-77.15%4.32%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and QQQ3.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between 3XLE.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.86

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.22

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.66

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.76

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.54

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и QQQ3.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-79.21%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-35.87%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-58.56%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

0.00%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-18.79%

-26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

12.24%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и QQQ3.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

14.17%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

33.76%

+23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

45.99%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

60.34%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

58.55%

+23.64%

Сравнение комиссий 3XLE.L и QQQ3.L

И 3XLE.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и QQQ3.L

Ни 3XLE.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and QQQ3.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор