Сравнение 3XFE.L с 3BP.L
3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3XFE.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past 3 years, 3XFE.L returned 26.80%/yr vs -2.39%/yr for 3BP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3XFE.L и 3BP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XFE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XFE.L показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.87%.
3XFE.L
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -11.95%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BP.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- 76.87%
- 6 месяцев
- 38.85%
- 1 год
- 161.91%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XFE.L и 3BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -21.50% | -0.13% | 87.68% | 8.62% | -43.02% | 5.22% |
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 76.90% | 10.73% | -47.57% | -13.44% | 50.69% | 3.35% |
Correlation
The correlation between 3XFE.L and 3BP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between 3XFE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3XFE.L и 3BP.L
Секторы
3XFE.L
3BP.L
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
3XFE.L
3BP.L
-
Технологии
3XFE.L
3BP.L
-
Промышленность
3XFE.L
3BP.L
-
Сырьевые материалы
3XFE.L
-
3BP.L
-
Коммуникационные услуги
3XFE.L
-
3BP.L
-
Потребительский циклический сектор
3XFE.L
-
3BP.L
-
Потребительский защитный сектор
3XFE.L
-
3BP.L
-
Энергетика
3XFE.L
-
3BP.L
Здравоохранение
3XFE.L
-
3BP.L
-
Недвижимость
3XFE.L
-
3BP.L
-
Коммунальные услуги
3XFE.L
-
3BP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XFE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск
3XFE.L
3BP.L
Сравнение 3XFE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XFE.L | 3BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.12 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.42 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XFE.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.89 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 3XFE.L и 3BP.L
Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и 3BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XFE.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -84.99% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -39.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.49% | -82.35% | +32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -45.40% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -42.92% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 14.12% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XFE.L и 3BP.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) составляет 12.56%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XFE.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 29.66% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 74.48% | -42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 85.26% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 90.72% | -36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 91.08% | -36.75% |
Сравнение комиссий 3XFE.L и 3BP.L
И 3XFE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XFE.L и 3BP.L
Ни 3XFE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3XFE.L and 3BP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3XFE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3XFE.L и 3BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор