PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3VT.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3VT.L с XS2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds. 3VT.L is actively managed, while XS2D.L is passively managed. Over the past 3 years, 3VT.L returned 36.65%/yr vs 34.87%/yr for XS2D.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3VT.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3VT.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.13%.

3VT.L

1 день
-0.33%
1 месяц
11.76%
С начала года
27.35%
6 месяцев
29.03%
1 год
73.01%
3 года*
36.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
0.01%
1 месяц
9.78%
С начала года
19.13%
6 месяцев
19.00%
1 год
55.24%
3 года*
34.87%
5 лет*
21.71%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3VT.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		27.35%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.13%17.56%48.20%41.43%-31.85%4.54%

Correlation

The correlation between 3VT.L and XS2D.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between 3VT.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с LQQ3.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 3NFE.L3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3BAL.L3VT.L с ^GSPC3VT.L с 3APE.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

3VT.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3VT.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.49

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

13.13

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3VT.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.86

-0.62

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и XS2D.L

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3VT.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-54.44%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-15.77%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.37%

-36.46%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.76%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-8.14%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

4.20%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3VT.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

6.33%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

16.32%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

22.67%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.83%

30.08%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

31.28%

+16.55%

Сравнение комиссий 3VT.L и XS2D.L

3VT.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и XS2D.L

Ни 3VT.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3VT.L and XS2D.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3VT.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3VT.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3VT.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор