PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с WELW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Consumer Staples Equities funds - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while WELW.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SUE.DE returned 0.49%/yr vs -0.01%/yr for WELW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 3.14%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

WELW.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.22%
1 год
-2.11%
3 года*
-0.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%2.22%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		3.14%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and WELW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between 3SUE.DE and WELW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с ZPDS.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEWELW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.24

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.34

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.62

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и WELW.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и WELW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-13.88%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.17%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.88%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-8.99%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.45%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и WELW.DE

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) имеют волатильность 4.88% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.91%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.31%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.66%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

11.48%

+1.61%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и WELW.DE

И 3SUE.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и WELW.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 3SUE.DE and WELW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUE.DE and WELW.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while WELW.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и WELW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор