PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUD.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUD.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - 3SUD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SUD.DE returned 7.55%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-16.74%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Correlation

The correlation between 3SUD.DE and XSVT.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between 3SUD.DE and XSVT.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с XUEE.DE3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

3SUD.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUD.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUD.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.86

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.58

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

10.89

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUD.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVT.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUD.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.53

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUD.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-27.57%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.35%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-15.97%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.81%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-14.41%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.95%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) составляет 1.89%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUD.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.33%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

15.57%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

18.53%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

18.83%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

18.83%

-8.39%

Сравнение комиссий 3SUD.DE и XSVT.DE

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и XSVT.DE

Ни 3SUD.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3SUD.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

3SUD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XSVT.DE is Commodities. 3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор