Сравнение 3SUD.DE с EUNT.DE
3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - 3SUD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUD.DE returned -0.28%/yr vs 1.03%/yr for EUNT.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for EUNT.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3SUD.DE и EUNT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью 0.31%.
3SUD.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и EUNT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUD.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc | 0.90% | 11.55% | 3.78% | 7.69% | -20.75% | -3.48% | 3.15% | 6.67% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.98% | 0.70% |
Correlation
The correlation between 3SUD.DE and EUNT.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between 3SUD.DE and EUNT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SUD.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск
3SUD.DE
EUNT.DE
Сравнение 3SUD.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SUD.DE | EUNT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.86 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 3.10 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SUD.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.76 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок 3SUD.DE и EUNT.DE
Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и EUNT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SUD.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -10.16% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.96% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -1.96% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -10.16% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.47% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -1.53% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.55% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUD.DE и EUNT.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SUD.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.76% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 1.95% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 2.24% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 2.86% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 3.24% | +7.20% |
Сравнение комиссий 3SUD.DE и EUNT.DE
3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUNT.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUD.DE и EUNT.DE
3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUD.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
3SUD.DE and EUNT.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNT.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNT.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.
3SUD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while EUNT.DE is European Corporate Bonds. 3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.20% for EUNT.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и EUNT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор