Сравнение 3SPY.L с SUK2.L
3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 3SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. 3SPY.L is actively managed, while SUK2.L is passively managed. Over the past 3 years, 3SPY.L returned 35.62%/yr vs -18.78%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. 3SPY.L charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и SUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3SPY.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SPY.L показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.
3SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUK2.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- -18.78%
- 5 лет*
- -18.06%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 20.52% | 12.38% | 63.74% | 58.23% | -41.50% |
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.76% | -27.00% | -8.36% | -1.47% | -6.27% |
Correlation
The correlation between 3SPY.L and SUK2.L is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SPY.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
SUK2.L
Сравнение 3SPY.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SPY.L | SUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.91 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.43 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и SUK2.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и SUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SPY.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -98.65% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -30.34% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -49.91% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -98.60% | +88.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -85.88% | +65.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 19.38% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и SUK2.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.99% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 19.39% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 22.87% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 25.52% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 30.86% | +20.68% |
Сравнение комиссий 3SPY.L и SUK2.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и SUK2.L
Ни 3SPY.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3SPY.L and SUK2.L have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.
3SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.60% for SUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и SUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор