PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3SPY.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SPY.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.


3SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
17.42%
С начала года
20.52%
1 год
45.16%
3 года*
35.62%
5 лет*
10 лет*

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SUK2.L


2026 (YTD)2025202420232022
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities
20.52%12.38%63.74%58.23%-41.50%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)
-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-6.27%

Correlation

The correlation between 3SPY.L and SUK2.L is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

3SPY.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


3SPY.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.91

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-1.43

+3.63

3SPY.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и SUK2.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и SUK2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


3SPY.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-98.65%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.60%

-30.34%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.70%

-49.91%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-98.60%

+88.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-85.88%

+65.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.52%

19.38%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и SUK2.L

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


3SPY.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.99%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

19.39%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.53%

22.87%

+32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.54%

25.52%

+26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.54%

30.86%

+20.68%

Сравнение комиссий 3SPY.L и SUK2.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и SUK2.L

Ни 3SPY.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


3SPY.L and SUK2.L have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

3SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор