Сравнение 3SPY.L с DS2P.L
3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 3SPY.L is actively managed, while DS2P.L is passively managed. Over the past 3 years, 3SPY.L returned 35.62%/yr vs -23.53%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. 3SPY.L charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3SPY.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SPY.L показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.
3SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DS2P.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -7.24%
- 3 года*
- -23.53%
- 5 лет*
- -20.52%
- 10 лет*
- -23.20%
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 20.52% | 12.38% | 63.74% | 58.23% | -41.50% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.05% | -24.37% | -29.54% | -26.02% | -1.14% |
Correlation
The correlation between 3SPY.L and DS2P.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between 3SPY.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SPY.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
DS2P.L
Сравнение 3SPY.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SPY.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.27 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.58 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и DS2P.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SPY.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -99.69% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -26.76% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -64.94% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -99.67% | +89.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -89.77% | +69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 12.38% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и DS2P.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 8.28%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.17% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 27.31% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 33.48% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 34.80% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 37.18% | +14.36% |
Сравнение комиссий 3SPY.L и DS2P.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и DS2P.L
Ни 3SPY.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3SPY.L and DS2P.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор