Сравнение 3SPY.L с 3BAL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L).
3SPY.L и 3BAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и 3BAL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | -15.38% | 12.38% | 63.74% | 58.23% | -41.50% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -31.82% | 473.30% | 65.27% | 72.49% | 0.68% |
Разные валюты инструментов
3SPY.L торгуется в USD, в то время как 3BAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -31.82%.
3SPY.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -26.02%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 80.96%
- 3 года*
- 116.51%
- 5 лет*
- 58.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3SPY.L и 3BAL.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Доходность на риск
3SPY.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
3BAL.L
Сравнение 3SPY.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SPY.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.71 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.73 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.20 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SPY.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между 3SPY.L и 3BAL.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и 3BAL.L
Ни 3SPY.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и 3BAL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3SPY.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -97.78% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -45.44% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -42.70% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -67.04% | +46.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 15.06% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и 3BAL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 29.40%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 29.40% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 50.22% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.54% | 76.36% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.52% | 76.53% | -24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 84.80% | -32.28% |