PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NFE.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3NFE.L returned -47.15%/yr vs 4.77%/yr for 3BP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3NFE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NFE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFE.L показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.87%.

3NFE.L

1 день
2.63%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-45.74%
6 месяцев
-57.84%
1 год
-83.40%
3 года*
19.35%
5 лет*
-47.15%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.49%
С начала года
76.87%
6 месяцев
38.85%
1 год
161.91%
3 года*
-2.39%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-45.74%-42.85%343.40%211.89%-99.47%50.72%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		76.90%10.73%-47.57%-13.44%50.69%-3.39%

Correlation

The correlation between 3NFE.L and 3BP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.02

The correlation between 3NFE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3NFE.L и 3BP.L

Секторы
3NFE.L
3BP.L

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

3NFE.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3NFE.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3NFE.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3NFE.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3NFE.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3NFE.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3NFE.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3NFE.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3NFE.L

-

3BP.L

-

Технологии

3NFE.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3NFE.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3VT.L3NFE.L с 3XFE.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3NFE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.89

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.23

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.12

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.42

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFE.L на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.89

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.06

-0.41

Просадки

Сравнение просадок 3NFE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-84.99%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.42%

-39.10%

-47.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.42%

-82.35%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.86%

-84.99%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-45.40%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-42.92%

-39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.67%

14.12%

+45.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFE.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) составляет 22.67%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что 3NFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

29.66%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.25%

74.48%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

85.26%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.78%

90.72%

+34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.69%

91.08%

+31.61%

Сравнение комиссий 3NFE.L и 3BP.L

И 3NFE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFE.L и 3BP.L

Ни 3NFE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3NFE.L and 3BP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3NFE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3NFE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор