Сравнение 3MST.L с MRN3.L
3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past year, 3MST.L returned -99.29% vs 64.51% for MRN3.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MST.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MST.L показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 156.89%.
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.71%
- С начала года
- -78.63%
- 6 месяцев
- -88.77%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- 26.04%
- 1 месяц
- 21.33%
- С начала года
- 156.89%
- 6 месяцев
- 287.40%
- 1 год
- 64.51%
- 3 года*
- -91.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MST.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.63% | -98.41% | 164.28% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 156.89% | -93.67% | -82.11% |
Correlation
The correlation between 3MST.L and MRN3.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MST.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
3MST.L
MRN3.L
Сравнение 3MST.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MST.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.79 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.25 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MST.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.30 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 3MST.L и MRN3.L
Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MST.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.53% | -81.28% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -97.63% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.32% | 51.56% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MST.L и MRN3.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 61.01% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) с волатильностью 57.82%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MST.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.01% | 57.82% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.17% | 163.07% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 210.95% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.29% | 221.82% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.29% | 221.82% | +14.47% |
Сравнение комиссий 3MST.L и MRN3.L
И 3MST.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MST.L и MRN3.L
Ни 3MST.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MST.L and MRN3.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MST.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор