PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3MSF.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3MSF.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3MSF.L returned 1.23%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3MSF.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3MSF.L показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

3MSF.L

1 день
2.31%
1 месяц
9.51%
С начала года
-43.87%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-44.51%
3 года*
-9.61%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3MSF.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3MSF.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP		-43.87%-1.14%15.47%170.19%-74.05%180.73%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 3MSF.L and 3BP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов 3MSF.L и 3BP.L

Секторы
3MSF.L
3BP.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

3MSF.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3MSF.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3MSF.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3MSF.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3MSF.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3MSF.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3MSF.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3MSF.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3MSF.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3MSF.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3MSF.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3MSF.L:
3MSF.L с 2GOO.L3MSF.L с 3NIE.L3MSF.L с 2MU.L3MSF.L с 3VT.L3MSF.L с SPYY.L3MSF.L с MAG7.L3MSF.L с MAGD.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3MSF.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MSF.L
Ранг доходности на риск 3MSF.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MSF.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MSF.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MSF.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MSF.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MSF.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MSF.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3MSF.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.98

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.28

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.23

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.67

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MSF.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MSF.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MSF.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3MSF.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.98

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок 3MSF.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3MSF.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-85.47%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.39%

-39.67%

-39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.39%

-82.48%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.42%

-85.47%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.07%

-46.91%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-43.64%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.82%

14.42%

+33.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MSF.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) имеет более высокую волатильность в 31.04% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.33%. Это указывает на то, что 3MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3MSF.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.04%

29.33%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.10%

74.08%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.44%

84.97%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.48%

89.78%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.21%

90.19%

-9.98%

Сравнение комиссий 3MSF.L и 3BP.L

И 3MSF.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MSF.L и 3BP.L

Ни 3MSF.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3MSF.L and 3BP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3MSF.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор