Сравнение 3MSF.L с MAGD.L
3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3MSF.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3MSF.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. 3MSF.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3MSF.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSF.L торгуется в GBp, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSF.L показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -16.64%.
3MSF.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -43.56%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -17.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSF.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -43.87% | -15.95% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.64% | 13.04% |
Correlation
The correlation between 3MSF.L and MAGD.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSF.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3MSF.L
MAGD.L
Сравнение 3MSF.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSF.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSF.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSF.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSF.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -28.32% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -25.32% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -12.20% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSF.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSF.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 22.15% | +66.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.48% | 22.15% | +58.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 22.15% | +58.06% |
Сравнение комиссий 3MSF.L и MAGD.L
3MSF.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSF.L и MAGD.L
3MSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3MSF.L and MAGD.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3MSF.L.
3MSF.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3MSF.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор