PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while JSRI.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 6.23%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-5.60%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and JSRI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between 3JPN.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3JPN.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.23

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.84

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

6.37

-0.34

3JPN.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSRI.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-26.30%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-10.39%

-24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-15.39%

-36.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-2.59%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.89%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.46%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и JSRI.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

5.15%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

14.28%

+38.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

18.06%

+45.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

15.86%

+37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

16.74%

+36.53%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и JSRI.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JSRI.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и JSRI.DE

3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.25% for JSRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор