Сравнение 3GOO.L с SUK2.L
3GOO.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 3GOO.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3GOO.L returned 17.65%/yr vs -17.69%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. 3GOO.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOO.L и SUK2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOO.L показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.71%.
3GOO.L
- 1 день
- -19.16%
- 1 месяц
- -16.76%
- 6 месяцев
- -7.43%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 344.38%
- 3 года*
- 82.52%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- —
SUK2.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -12.71%
- 1 год
- -27.94%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- -17.07%
Сравнение доходности по годам 3GOO.L и SUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOO.L Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP | 7.25% | 146.08% | 80.34% | 154.87% | -85.80% | 292.19% | 40.82% |
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.71% | -32.13% | -6.81% | -6.41% | -13.97% | -32.73% | -12.43% |
Correlation
The correlation between 3GOO.L and SUK2.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.29 |
The correlation between 3GOO.L and SUK2.L shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOO.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск
3GOO.L
SUK2.L
Сравнение 3GOO.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOO.L | SUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.80 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | -0.91 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | -1.45 | +19.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOO.L и SUK2.L
Максимальная просадка 3GOO.L за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOO.L и SUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOO.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -98.38% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.61% | -30.53% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.88% | -52.62% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.06% | -65.37% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.30% | -98.31% | +59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.72% | -84.98% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 18.90% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOO.L и SUK2.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что 3GOO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOO.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.92% | 5.69% | +25.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.47% | 19.48% | +42.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 22.53% | +66.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.55% | 25.52% | +66.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.35% | 29.98% | +59.37% |
Сравнение комиссий 3GOO.L и SUK2.L
3GOO.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOO.L и SUK2.L
Ни 3GOO.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOO.L and SUK2.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3GOO.L.
3GOO.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. 3GOO.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3GOO.L and 0.60% for SUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOO.L и SUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор