PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOE.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GOE.L с XS2D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).

3GOE.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GOE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GOE.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GOE.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		-22.79%133.65%89.16%159.88%-86.56%320.07%40.96%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%42.17%

Доходность по периодам

С начала года, 3GOE.L показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.

3GOE.L

1 день
13.98%
1 месяц
-11.42%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
52.60%
1 год
283.69%
3 года*
87.03%
5 лет*
23.58%
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 3SPY.L3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 3BP.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLD

Сравнение комиссий 3GOE.L и XS2D.L

3GOE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

3GOE.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOE.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOE.LXS2D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.92

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.40

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.70

1.66

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

6.52

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOE.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOE.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа XS2D.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOE.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOE.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.92

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между 3GOE.L и XS2D.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOE.L и XS2D.L

Ни 3GOE.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GOE.L и XS2D.L

Максимальная просадка 3GOE.L за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOE.L и XS2D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GOE.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.62%

-59.31%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.18%

-22.93%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.62%

-46.01%

-42.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.10%

-11.50%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-9.09%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

4.29%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOE.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что 3GOE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GOE.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.37%

9.46%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.64%

17.40%

+43.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.37%

31.77%

+59.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.60%

31.69%

+57.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.21%

32.32%

+56.89%