PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

3GLD.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%206.38%71.41%12.95%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-2.97%3.44%28.84%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -2.97%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEF.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с SGLN.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с EUDF.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.L

Сравнение комиссий 3GLD.DE и WTEF.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

3GLD.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.44

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.71

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.98

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

3.04

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.44

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.91

+0.49

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и WTEF.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и WTEF.DE

Ни 3GLD.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-22.39%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-12.37%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-5.59%

-29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-3.72%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

2.76%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и WTEF.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

4.34%

+30.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

10.32%

+56.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

17.38%

+57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

15.12%

+36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

15.12%

+36.85%