Сравнение 3GDE.L с 2FB.L
3GDE.L (Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3GDE.L is actively managed, while 2FB.L is passively managed. Over the past year, 3GDE.L returned 29.50% vs -50.68% for 2FB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3GDE.L и 2FB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GDE.L торгуется в EUR, в то время как 2FB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2FB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GDE.L показывает доходность -61.40%, что значительно ниже, чем у 2FB.L с доходностью -36.21%.
3GDE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -61.40%
- 6 месяцев
- -66.60%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2FB.L
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -35.74%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GDE.L и 2FB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GDE.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR | -61.40% | 690.23% | -18.68% |
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -36.21% | -13.34% | 22.85% |
Correlation
The correlation between 3GDE.L and 2FB.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GDE.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск
3GDE.L
2FB.L
Сравнение 3GDE.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GDE.L | 2FB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.84 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.42 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GDE.L и 2FB.L
Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -81.14%, что меньше максимальной просадки 2FB.L в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и 2FB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GDE.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -96.20% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.14% | -60.51% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.14% | -63.39% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.78% | -41.84% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.42% | 35.67% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GDE.L и 2FB.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 55.92% по сравнению с Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GDE.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.92% | 21.42% | +34.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.83% | 53.05% | +63.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.02% | 68.51% | +71.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 84.37% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.89% | 79.10% | +39.79% |
Сравнение комиссий 3GDE.L и 2FB.L
И 3GDE.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GDE.L и 2FB.L
Ни 3GDE.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GDE.L and 2FB.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3GDE.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3GDE.L и 2FB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор