PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с LQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с LQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 28.14%/yr for LQQ3.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и LQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у LQQ3.L с доходностью 56.49%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
21.56%
С начала года
56.49%
6 месяцев
48.77%
1 год
122.25%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и LQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%94.62%

Correlation

The correlation between 3BP.L and LQQ3.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.05

The correlation between 3BP.L and LQQ3.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L

Доходность на риск

3BP.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.LLQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.80

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.18

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.54

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.50

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. LQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ3.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и LQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.LLQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.66

-0.60

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и LQQ3.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки LQQ3.L в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и LQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.LLQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-79.16%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-35.64%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-58.39%

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

-79.16%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-1.98%

-44.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-23.34%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

12.04%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и LQQ3.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.LLQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

13.74%

+15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

32.87%

+41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

45.12%

+39.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

59.25%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

59.45%

+30.74%

Сравнение комиссий 3BP.L и LQQ3.L

И 3BP.L, и LQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и LQQ3.L

Ни 3BP.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and LQQ3.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and LQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while LQQ3.L is Nasdaq-100. 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и LQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор