Сравнение 3BP.L с 3SPY.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while 3SPY.L is actively managed. Over the past 3 years, 3BP.L returned -2.25%/yr vs 37.89%/yr for 3SPY.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и 3SPY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3SPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SPY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3SPY.L с доходностью 24.55%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 47.28%
- 1 год
- 169.78%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
3SPY.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 14.55%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 73.41%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3SPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -49.99% | -15.24% | 0.90% |
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 24.51% | 4.37% | 66.60% | 50.33% | -39.40% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and 3SPY.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between 3BP.L and 3SPY.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
3SPY.L
Сравнение 3BP.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | 3SPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.78 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 3.55 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и 3SPY.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3SPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -58.02% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -41.04% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -58.02% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -8.07% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -20.56% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 20.61% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и 3SPY.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 8.78% | +20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 23.24% | +50.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 54.61% | +30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 51.38% | +38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 51.38% | +38.81% |
Сравнение комиссий 3BP.L и 3SPY.L
3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и 3SPY.L
Ни 3BP.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and 3SPY.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.01% for 3SPY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3SPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор