PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3GOE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3GOE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3GOE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 30.33%/yr for 3GOE.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3GOE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3GOE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3GOE.L с доходностью 37.96%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3GOE.L

1 день
10.59%
1 месяц
-14.47%
С начала года
37.96%
6 месяцев
28.99%
1 год
603.82%
3 года*
81.01%
5 лет*
30.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3GOE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		37.91%117.01%92.46%146.89%-84.96%169.19%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3GOE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.02

The correlation between 3BP.L and 3GOE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 3ABN.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 3SPY.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3GOE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
6.92

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
5.06

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

12.14

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

37.54

-25.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3GOE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа 3GOE.L равного 6.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 3GOE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3GOE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

6.92

-4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.57

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3GOE.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, примерно равная максимальной просадке 3GOE.L в -87.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3GOE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3GOE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-87.19%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-49.28%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-70.65%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

-87.19%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-22.68%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-42.10%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

15.97%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3GOE.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) с волатильностью 23.75%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3GOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3GOE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

23.75%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

54.00%

+20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

86.54%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

88.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

88.57%

+1.62%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3GOE.L

И 3BP.L, и 3GOE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3GOE.L

Ни 3BP.L, ни 3GOE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3GOE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3GOE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3GOE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3GOE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор