Сравнение 3BAL.L с LUK2.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3BAL.L returned 18.00%/yr vs 10.51%/yr for LUK2.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у LUK2.L с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции 3BAL.L превзошли акции LUK2.L по среднегодовой доходности: 18.00% против 10.51% соответственно.
3BAL.L
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- 159.56%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- 79.57%
- 10 лет*
- 18.00%
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 25.99% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 15.80% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and LUK2.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between 3BAL.L and LUK2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
LUK2.L
Сравнение 3BAL.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAL.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.94 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.67 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и LUK2.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -58.84% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -18.55% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -25.42% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -25.42% | -52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | -58.84% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -6.16% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.80% | -10.67% | -71.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 6.34% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и LUK2.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 5.83% | +11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.11% | 19.66% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.89% | 22.62% | +46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.78% | 25.60% | +49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.40% | 29.65% | +52.75% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и LUK2.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и LUK2.L
Ни 3BAL.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and LUK2.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор