Сравнение 3BAL.L с GGRG.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 9.18%/yr for GGRG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 5.29%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
GGRG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 16.34% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.29% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.38% | 9.55% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and GGRG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
GGRG.L
Сравнение 3BAL.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.02 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.78 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и GGRG.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -22.15% | -75.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -8.70% | -36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -16.17% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -16.17% | -61.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | 0.00% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -2.91% | -63.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 2.26% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и GGRG.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 2.62% | +16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 7.97% | +46.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 11.02% | +57.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 12.13% | +62.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 13.52% | +69.33% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и GGRG.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и GGRG.L
Ни 3BAL.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and GGRG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L is categorized as Leveraged Equities, while GGRG.L is Global Equities. 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор