PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3APE.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3APE.L с SPYY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3APE.L is passively managed, while SPYY.L is actively managed. Over the past year, 3APE.L returned 154.74% vs 8.84% for SPYY.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. 3APE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.

Доходность

Сравнение доходности 3APE.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3APE.L торгуется в EUR, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3APE.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -2.26%.

3APE.L

1 день
-1.27%
1 месяц
28.99%
С начала года
31.29%
6 месяцев
19.26%
1 год
154.74%
3 года*
16.10%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.57%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.26%
1 год
8.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3APE.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		31.29%-31.84%36.56%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-2.25%2.24%2.37%

Correlation

The correlation between 3APE.L and SPYY.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI

Доходность на риск

3APE.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3APE.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3APE.LSPYY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.62

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.88

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.60

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

1.68

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3APE.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3APE.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3APE.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3APE.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.62

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Просадки

Сравнение просадок 3APE.L и SPYY.L

Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и SPYY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3APE.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-20.45%

-56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.29%

-14.57%

-26.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-4.24%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-5.71%

-31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

5.26%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 3APE.L и SPYY.L

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3APE.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

2.87%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

9.76%

+39.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

14.23%

+54.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

16.67%

+63.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.29%

16.67%

+67.62%

Сравнение комиссий 3APE.L и SPYY.L

3APE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3APE.L и SPYY.L

3APE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.

ПозицияTTM20252024
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

3APE.L and SPYY.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.

3APE.L is categorized as Leveraged Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3APE.L and 0.45% for SPYY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и SPYY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор