Сравнение 3AMZ.L с 3MST.L
3AMZ.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMZ.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3AMZ.L returned -4.68% vs -58.62% for 3MST.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMZ.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AMZ.L показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,116.53%.
3AMZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -82.05%
- С начала года
- 1,116.53%
- 6 месяцев
- 1,089.46%
- 1 год
- -58.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMZ.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3AMZ.L Leverage Shares 3x Amazon ETC | -6.58% | -38.43% | 47.62% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,116.53% | -98.41% | 91.45% |
Correlation
The correlation between 3AMZ.L and 3MST.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMZ.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3AMZ.L
3MST.L
Сравнение 3AMZ.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3AMZ.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -84.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 9.89 | -8.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.59 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.78 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3AMZ.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3AMZ.L за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMZ.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMZ.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.93% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -99.48% | +39.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.57% | -96.66% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.67% | -83.35% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 75.09% | -45.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMZ.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) составляет 30.49%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 85.00%. Это указывает на то, что 3AMZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMZ.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.49% | 85.00% | -54.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 518.03% | -443.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.43% | 13,334.98% | -13,231.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.19% | 10,112.41% | -10,008.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.15% | 10,112.41% | -10,010.26% |
Сравнение комиссий 3AMZ.L и 3MST.L
И 3AMZ.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMZ.L и 3MST.L
Ни 3AMZ.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMZ.L and 3MST.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMZ.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMZ.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMZ.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор