Сравнение 3AME.L с 3MST.L
3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AME.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3AME.L returned -19.23% vs -57.53% for 3MST.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AME.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AME.L торгуется в EUR, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AME.L показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,158.13%.
3AME.L
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -35.57%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -19.33%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- -27.88%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -81.62%
- С начала года
- 1,158.13%
- 6 месяцев
- 1,133.47%
- 1 год
- -57.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AME.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | -19.23% | -41.30% | 48.72% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,158.13% | -98.60% | 106.67% |
Correlation
The correlation between 3AME.L and 3MST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AME.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3AME.L
3MST.L
Сравнение 3AME.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3AME.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -85.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 9.92 | -8.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.58 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.77 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3AME.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AME.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.94% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.72% | -99.48% | +39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.35% | -96.92% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -83.75% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 75.06% | -45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AME.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) составляет 32.97%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 84.55%. Это указывает на то, что 3AME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AME.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 84.55% | -51.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 518.34% | -443.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.71% | 13,389.47% | -13,295.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.78% | 10,153.73% | -10,050.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.98% | 10,153.73% | -10,052.75% |
Сравнение комиссий 3AME.L и 3MST.L
И 3AME.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AME.L и 3MST.L
Ни 3AME.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AME.L and 3MST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AME.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AME.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор