Сравнение 3AME.L с MAGD.L
3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3AME.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3AME.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. 3AME.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3AME.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AME.L торгуется в EUR, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AME.L показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.03%.
3AME.L
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AME.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | 12.32% | -8.47% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.03% | 11.28% |
Correlation
The correlation between 3AME.L and MAGD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AME.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3AME.L
MAGD.L
Сравнение 3AME.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AME.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AME.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.32 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 3AME.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AME.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -27.42% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -23.79% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -11.52% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AME.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AME.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.62% | 21.77% | +68.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.64% | 21.77% | +78.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.64% | 21.77% | +78.87% |
Сравнение комиссий 3AME.L и MAGD.L
3AME.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AME.L и MAGD.L
3AME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3AME.L and MAGD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3AME.L.
3AME.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3AME.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор