PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с RQFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с RQFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while RQFI.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 5.34%/yr for RQFI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и RQFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у RQFI.DE с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE превзошли акции RQFI.DE по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.34% соответственно.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

RQFI.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.46%
3 года*
9.38%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и RQFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		10.42%11.14%22.25%-16.68%-21.96%7.77%24.32%37.46%-24.88%16.25%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and RQFI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.95

The correlation between 36BZ.DE and RQFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с XCHA.DERQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с QQQRQFI.DE с SPYRQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CNUA.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. RQFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c RQFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DERQFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.09

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.91

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

15.55

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. RQFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и RQFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DERQFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и RQFI.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке RQFI.DE в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и RQFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DERQFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-51.79%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.82%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-27.48%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-41.44%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-45.24%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-11.80%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-27.06%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и RQFI.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DERQFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.42%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.40%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.96%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.82%

+0.28%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и RQFI.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RQFI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и RQFI.DE

36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 36BZ.DE and RQFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.65% for RQFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и RQFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор