PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с MCHN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с MCHN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BZ.DE returned -0.23%/yr vs -2.96%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и MCHN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у MCHN.DE с доходностью -0.35%.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

MCHN.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-1.47%
1 год
12.33%
3 года*
7.98%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и MCHN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%12.32%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-0.35%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-11.12%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and MCHN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between 36BZ.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с C024.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с XCS7.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DEMCHN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.75

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.14

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.13

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

2.63

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. MCHN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MCHN.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и MCHN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DEMCHN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.75

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.11

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и MCHN.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и MCHN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DEMCHN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-45.79%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.21%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-23.24%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-45.54%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-16.30%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-24.07%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.81%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и MCHN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DEMCHN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.52%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.75%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.86%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

25.04%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.77%

-2.67%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и MCHN.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и MCHN.DE

Ни 36BZ.DE, ни MCHN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BZ.DE and MCHN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 36BZ.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.35% for MCHN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и MCHN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор