PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с CNUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с CNUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CNUA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BZ.DE returned -0.23%/yr vs 3.68%/yr for CNUA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и CNUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у CNUA.DE с доходностью 13.12%.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

CNUA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.12%
6 месяцев
15.08%
1 год
40.21%
3 года*
12.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CNUA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%29.81%
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.12%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and CNUA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.87

The correlation between 36BZ.DE and CNUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с RQFI.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. CNUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c CNUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DECNUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.46

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.41

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

4.99

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. CNUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CNUA.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и CNUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DECNUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.32

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и CNUA.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CNUA.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CNUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DECNUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-37.81%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-16.76%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-26.63%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-37.81%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-2.20%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-15.12%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.11%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и CNUA.DE

iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DECNUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.93%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.91%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

27.65%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

25.09%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

26.24%

-4.14%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и CNUA.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNUA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CNUA.DE

Ни 36BZ.DE, ни CNUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BZ.DE and CNUA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for 36BZ.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.30% for CNUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CNUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор