Сравнение 36BZ.DE с 2807.HK
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and 2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) are both exchange-traded funds - 36BZ.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion, while 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BZ.DE returned -0.23%/yr vs 1.31%/yr for 2807.HK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for 2807.HK.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и 2807.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как 2807.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2807.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у 2807.HK с доходностью 11.33%.
36BZ.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 5.98%
2807.HK
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и 2807.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 9.71% | 10.25% | 19.91% | -17.13% | -21.26% | 13.41% | 10.63% |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | 11.33% | 8.62% | 13.22% | -1.32% | -29.55% | 19.01% | 1.97% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and 2807.HK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between 36BZ.DE and 2807.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. 2807.HK — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
2807.HK
Сравнение 36BZ.DE c 2807.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BZ.DE | 2807.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.90 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 4.34 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BZ.DE | 2807.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и 2807.HK
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки 2807.HK в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и 2807.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | 2807.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -47.84% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -20.30% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.01% | -36.92% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -46.87% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.34% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -22.04% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 8.87% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и 2807.HK
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2807.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | 2807.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.45% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 20.45% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 28.81% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 32.69% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 32.75% | -10.65% |
Сравнение комиссий 36BZ.DE и 2807.HK
36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 2807.HK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и 2807.HK
Ни 36BZ.DE, ни 2807.HK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and 2807.HK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for 2807.HK.
36BZ.DE is categorized as China Equities, while 2807.HK is Robotics. 36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while 2807.HK tracks FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.68% for 2807.HK.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и 2807.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор