PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с EXH3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BB.DE с EXH3.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

36BB.DE (iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - 36BB.DE tracks the MSCI World Consumer Discretionary while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BB.DE returned 3.48%/yr vs -2.03%/yr for EXH3.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 36BB.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и EXH3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BB.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 9.61%.

36BB.DE

1 день
0.94%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.61%
1 год
7.11%
3 года*
6.82%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

EXH3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.44%
1 год
6.77%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и EXH3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.36%-5.32%22.34%32.31%-29.60%27.40%24.32%4.02%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		9.61%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-6.15%2.03%

Correlation

The correlation between 36BB.DE and EXH3.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between 36BB.DE and EXH3.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с XUCS.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с EXV9.DE
Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с XUCD.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

36BB.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36BB.DEEXH3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.53

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

1.17

+0.06

36BB.DE vs. EXH3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH3.DE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и EXH3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и EXH3.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и EXH3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BB.DEEXH3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-39.85%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.77%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-21.11%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.29%

-28.68%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-17.89%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-8.93%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и EXH3.DE

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BB.DEEXH3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.13%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.51%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

14.19%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

14.39%

+6.42%

Сравнение комиссий 36BB.DE и EXH3.DE

36BB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и EXH3.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EXH3.DE в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.84%0.89%1.01%0.99%1.07%0.53%0.60%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		1.98%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

36BB.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

36BB.DE tracks MSCI World Consumer Discretionary, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Their fees differ too: 0.18% for 36BB.DE and 0.46% for EXH3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BB.DE и EXH3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор