Сравнение 36B6.DE с XD9U.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while XD9U.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 14.38%/yr for XD9U.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for XD9U.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и XD9U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у XD9U.DE с доходностью 11.32%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
XD9U.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и XD9U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11.32% | 4.60% | 32.32% | 23.38% | -15.69% | 38.71% | 9.43% | 19.46% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and XD9U.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between 36B6.DE and XD9U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. XD9U.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
XD9U.DE
Сравнение 36B6.DE c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | XD9U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.43 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 11.92 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и XD9U.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке XD9U.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и XD9U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -34.11% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.30% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -23.68% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -23.68% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.37% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.11% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и XD9U.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.71% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.64% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 11.68% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.23% | +1.31% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и XD9U.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XD9U.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и XD9U.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and XD9U.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XD9U.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.07% for XD9U.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и XD9U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор