Сравнение 36B6.DE с USCP.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 9.75%/yr for USCP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и USCP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью 1.13%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 19.12% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and USCP.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between 36B6.DE and USCP.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
USCP.DE
Сравнение 36B6.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.72 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 2.18 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.51 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и USCP.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и USCP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -34.80% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.04% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -19.22% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -19.22% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.42% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.90% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.34% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и USCP.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.16% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.23% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 10.00% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.46% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.11% | +1.43% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и USCP.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и USCP.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and USCP.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.65% for USCP.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и USCP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор