PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B6.DE с 2B7K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B6.DE с 2B7K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and 2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 10.50%/yr for 2B7K.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 36B6.DE и 2B7K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у 2B7K.DE с доходностью 10.83%.

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B6.DE и 2B7K.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%20.91%
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%

Correlation

The correlation between 36B6.DE and 2B7K.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between 36B6.DE and 2B7K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

36B6.DE vs. 2B7K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B6.DE c 2B7K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B6.DE2B7K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.48

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.16

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.37

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

8.64

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B6.DE vs. 2B7K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B6.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7K.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B6.DE и 2B7K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B6.DE2B7K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок 36B6.DE и 2B7K.DE

Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки 2B7K.DE в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и 2B7K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B6.DE2B7K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-31.65%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.81%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-21.29%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-21.29%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.16%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B6.DE и 2B7K.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеют волатильность 3.79% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B6.DE2B7K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.21%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.48%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.60%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.18%

+1.36%

Сравнение комиссий 36B6.DE и 2B7K.DE

И 36B6.DE, и 2B7K.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B6.DE и 2B7K.DE

Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как 2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 36B6.DE and 2B7K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B6.DE and 2B7K.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и 2B7K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор