PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B5.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B5.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36B5.DE returned 14.26%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B5.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B5.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-0.73%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%

Correlation

The correlation between 36B5.DE and FVEM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between 36B5.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DEFVEM.DE с SPYX.DE

Доходность на риск

36B5.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B5.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B5.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.66

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.42

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

16.79

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B5.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B5.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B5.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B5.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.08

-0.71

Просадки

Сравнение просадок 36B5.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B5.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-18.76%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.62%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-18.76%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.08%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-3.46%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B5.DE и FVEM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B5.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.26%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.82%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.67%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.04%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.04%

+3.61%

Сравнение комиссий 36B5.DE и FVEM.DE

36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B5.DE и FVEM.DE

Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B5.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор