PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.

36B4.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.36%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.86%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		3.58%6.51%9.11%9.64%-13.87%9.91%4.71%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and PRAJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between 36B4.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

36B4.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B4.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.57

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.37

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.97

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

9.64

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B4.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRAJ.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B4.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.99%

-29.64%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.73%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-16.80%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-18.65%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.27%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.07%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.01%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и PRAJ.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.48%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.53%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.88%

-0.64%

Сравнение комиссий 36B4.DE и PRAJ.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.41%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B4.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор