PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 9.85%/yr for EUNN.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%.

36B4.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.36%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.86%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		3.58%6.51%9.11%9.64%-13.87%9.91%6.29%17.07%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%12.28%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and EUNN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between 36B4.DE and EUNN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

36B4.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B4.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.67

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.52

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.14

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

10.51

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B4.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EUNN.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B4.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.99%

-28.55%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.58%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-15.81%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-19.41%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.27%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.85%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.86%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и EUNN.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.16%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.53%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

17.97%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.08%

+1.16%

Сравнение комиссий 36B4.DE и EUNN.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и EUNN.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.41%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B4.DE and EUNN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор