PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с AW1I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с AW1I.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while AW1I.DE tracks the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36B4.DE returned 9.22%/yr vs 16.29%/yr for AW1I.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AW1I.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и AW1I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AW1I.DE с доходностью 16.95%.

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—

AW1I.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.72%
С начала года
16.95%
1 год
34.61%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и AW1I.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%4.94%
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc		16.95%13.16%14.27%15.68%-13.31%4.61%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and AW1I.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between 36B4.DE and AW1I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с AW1I.DE:
AW1I.DE с JARI.DEAW1I.DE с PR1J.DEAW1I.DE с EXX7.DEAW1I.DE с JSRI.DEAW1I.DE с AW1C.DEAW1I.DE с BCFE.DEAW1I.DE с S5SD.DE

Доходность на риск

36B4.DE vs. AW1I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AW1I.DE
Ранг доходности на риск AW1I.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1I.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1I.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1I.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c AW1I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B4.DEAW1I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.74

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.52

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.31

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.62

-5.52

36B4.DE vs. AW1I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AW1I.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и AW1I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и AW1I.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки AW1I.DE в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и AW1I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DEAW1I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-19.66%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.52%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-17.12%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.69%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.47%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.27%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и AW1I.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 4.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DEAW1I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.23%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.10%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

20.04%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.89%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.89%

+0.36%

Сравнение комиссий 36B4.DE и AW1I.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AW1I.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и AW1I.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как AW1I.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B4.DE and AW1I.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.15% for AW1I.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и AW1I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор