Сравнение 36B3.DE с EL4C.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 3.90% | 18.99% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 27.67% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and EL4C.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between 36B3.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
EL4C.DE
Сравнение 36B3.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 0.70 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -50.13% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -15.20% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -28.07% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -44.48% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -26.07% | +25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.08% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.19% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) составляет 4.30%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.32% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 17.65% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 21.87% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.58% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 21.55% | -5.20% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и EL4C.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор