PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с SPFD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с SPFD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.41%/yr vs -1.55%/yr for SPFD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SPFD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и SPFD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B1.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SPFD.DE с доходностью -1.67%.

36B1.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.87%
1 год
12.51%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

SPFD.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.50%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и SPFD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.59%0.52%11.39%6.09%-13.65%5.10%-3.83%0.82%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.67%12.44%-4.38%6.62%-12.76%-9.84%1.86%2.40%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and SPFD.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.04

The correlation between 36B1.DE and SPFD.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с SPFD.DE:
SPFD.DE с FRCK.DESPFD.DE с FESD.DESPFD.DE с ASRC.DESPFD.DE с EMA5.DESPFD.DE с ZPR6.DESPFD.DE с ZPRV.DESPFD.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. SPFD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPFD.DE
Ранг доходности на риск SPFD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c SPFD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B1.DESPFD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.20

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.35

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

0.22

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

0.61

+11.98

36B1.DE vs. SPFD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPFD.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и SPFD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и SPFD.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки SPFD.DE в -28.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и SPFD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DESPFD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-28.89%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.69%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-9.26%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-25.58%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-11.63%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-13.42%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.46%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и SPFD.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) составляет 1.67%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DESPFD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.50%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

6.71%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

7.44%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

7.99%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

8.41%

+1.77%

Сравнение комиссий 36B1.DE и SPFD.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и SPFD.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.61%5.96%5.31%5.52%5.19%3.36%3.81%4.65%0.44%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B1.DE and SPFD.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B1.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B1.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.60% for SPFD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и SPFD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор