PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3466.HK с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3466.HK с SPDG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3466.HK (Hang Seng High Dividend 30 Index ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - 3466.HK tracks the Hang Seng High Dividend 30 Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, 3466.HK returned 19.41% vs 25.19% for SPDG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 3466.HK charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности 3466.HK и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng High Dividend 30 Index ETF (3466.HK) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3466.HK торгуется в HKD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3466.HK показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 16.40%.

3466.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.67%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDG

1 день
0.93%
1 месяц
0.13%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.90%
1 год
25.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3466.HK и SPDG

2026 (YTD)2025
3466.HK
Hang Seng High Dividend 30 Index ETF		-0.87%37.81%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.40%10.73%

Correlation

The correlation between 3466.HK and SPDG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng High Dividend 30 Index ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с 3466.HK:
3466.HK с 3110.HK3466.HK с 3190.HK3466.HK с CCEF3466.HK с PDC.TO3466.HK с 3070.HK3466.HK с DGRC.TO3466.HK с RCD.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

3466.HK vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3466.HK
Ранг доходности на риск 3466.HK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3466.HK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3466.HK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3466.HK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3466.HK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3466.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3466.HK c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng High Dividend 30 Index ETF (3466.HK) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3466.HKSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.92

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.10

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

10.18

-4.49

3466.HK vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3466.HK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPDG равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3466.HK и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3466.HK и SPDG

Максимальная просадка 3466.HK за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке SPDG в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3466.HK и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3466.HKSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-15.74%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.16%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-1.61%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.17%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.48%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 3466.HK и SPDG

Hang Seng High Dividend 30 Index ETF (3466.HK) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеют волатильность 4.50% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3466.HKSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.45%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.68%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.37%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.19%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.19%

+2.75%

Сравнение комиссий 3466.HK и SPDG

3466.HK берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3466.HK и SPDG

Дивидендная доходность 3466.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SPDG в 2.69%

ПозицияTTM202520242023
3466.HK
Hang Seng High Dividend 30 Index ETF		7.88%4.53%0.00%0.00%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.69%2.87%2.61%0.90%

Часто задаваемые вопросы

3466.HK and SPDG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for 3466.HK.

3466.HK tracks Hang Seng High Dividend 30 Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Hang Seng Investment Management and State Street. Their fees differ too: 0.55% for 3466.HK and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3466.HK и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор