Сравнение 3190.HK с CSPX.L
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 22.15%/yr for CSPX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 11.04%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам 3190.HK и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.04% | 17.68% | 24.61% | 26.72% | -2.08% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and CSPX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
3190.HK
CSPX.L
Сравнение 3190.HK c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 15.31 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.95 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и CSPX.L
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -34.04% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.76% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -18.61% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.57% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.65% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и CSPX.L
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.28% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.14% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 8.73% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 11.80% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.97% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.17% | +2.54% |
Сравнение комиссий 3190.HK и CSPX.L
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и CSPX.L
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and CSPX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while CSPX.L is S&P 500. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fubon and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор