PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3110.HK с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3110.HK с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

3110.HK и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3110.HK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Hang Seng High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 17 июн. 2013 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3110.HK и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3110.HK и IUKD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		6.18%35.55%32.28%-3.89%-8.03%7.61%-6.80%7.58%-3.43%42.22%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		3.77%42.37%9.83%11.37%-11.83%22.98%-15.79%22.97%-18.79%18.00%
Разные валюты инструментов

3110.HK торгуется в HKD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3110.HK показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции 3110.HK превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.32% соответственно.

3110.HK

1 день
1.46%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
13.26%
1 год
37.01%
3 года*
20.08%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.12%

IUKD.L

1 день
1.90%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.77%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.92%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.92%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с 3110.HK:
3110.HK с 3070.HK3110.HK с VOOG3110.HK с QQQ3110.HK с VOO3110.HK с 3466.HK3110.HK с VXUS3110.HK с SPY
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с BIPS.LIUKD.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий 3110.HK и IUKD.L

3110.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IUKD.L в 0.40%.

3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

3110.HK vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3110.HK
Ранг доходности на риск 3110.HK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3110.HK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3110.HK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3110.HK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3110.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3110.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3110.HK c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3110.HKIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.44

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.98

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.00

10.97

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3110.HK vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3110.HK на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3110.HK и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3110.HKIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.06

+0.39

Корреляция

Корреляция между 3110.HK и IUKD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3110.HK и IUKD.L

Дивидендная доходность 3110.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IUKD.L в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		5.88%6.15%6.81%8.30%7.34%7.32%5.23%0.00%6.32%4.28%5.69%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок 3110.HK и IUKD.L

Максимальная просадка 3110.HK за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3110.HK и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3110.HKIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-61.95%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.92%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.64%

-19.93%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-44.34%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.08%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-15.07%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 3110.HK и IUKD.L

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 5.75% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3110.HKIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.09%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.10%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.77%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.17%

+1.09%