Сравнение 2MU.L с XS2D.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.03%/yr vs 21.71%/yr for XS2D.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2MU.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.13%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 2MU.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.13% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 64.57% | 31.03% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and XS2D.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between 2MU.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
XS2D.L
Сравнение 2MU.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +40.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.41 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | 3.49 | +98.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | 13.13 | +350.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | 2.43 | +40.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.86 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и XS2D.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -54.44% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -15.77% | -37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -36.46% | -52.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -37.20% | -51.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -0.76% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -8.14% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 4.20% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и XS2D.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 6.33% | +39.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 16.32% | +80.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 22.67% | +105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 30.08% | +74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 31.28% | +69.59% |
Сравнение комиссий 2MU.L и XS2D.L
2MU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и XS2D.L
Ни 2MU.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and XS2D.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 2MU.L.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 2MU.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор