Сравнение 2MU.L с 3XLE.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2MU.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 2MU.L returned 288.49%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 24.03% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3XLE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between 2MU.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3XLE.L
Сравнение 2MU.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +40.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.31 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | 3.38 | +98.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | 9.27 | +354.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | 1.99 | +40.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.34 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -74.89% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -39.26% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -66.05% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -32.03% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -45.06% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 14.33% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3XLE.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 25.44% | +20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 57.73% | +39.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 66.92% | +60.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 82.19% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 82.19% | +18.68% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3XLE.L
И 2MU.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3XLE.L
Ни 2MU.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3XLE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор