Сравнение 2MU.L с 2BRE.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2MU.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 2MU.L returned 288.49%/yr vs 11.48%/yr for 2BRE.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 2BRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -14.52%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
2BRE.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -15.17%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 2BRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 24.03% |
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -14.52% | 0.18% | 48.08% | 15.89% | 8.81% | -1.09% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 2BRE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between 2MU.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
2BRE.L
Сравнение 2MU.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 2BRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +43.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.92 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | -0.69 | +102.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | -1.41 | +365.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | -0.58 | +43.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.32 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 2BRE.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 2BRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -39.82% | -49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -23.79% | -29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -37.53% | -51.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -34.90% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -17.53% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 11.66% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 2BRE.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 7.52% | +38.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 20.87% | +76.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 28.31% | +99.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 37.23% | +67.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 37.23% | +63.64% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 2BRE.L
И 2MU.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 2BRE.L
Ни 2MU.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 2BRE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 2BRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор